【摘 要】
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以2013年曝出的高盛铝价操纵案为例,基于波动性分析和事件分析法对金属资源跨期现市场操纵进行机理分析和判别研究,为金属资源跨期现市场操纵的判别提供有益参考。研究发现:
【机 构】
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中南大学商学院,中南大学金属资源战略研究院
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目“金属矿产资源国际市场价格操纵问题与我国定价权研究”(13&ZD169);国家自然科学基金面上项目“基于多重均衡与动态CGE模型的金属矿产开发补偿机制与政策模拟研究”(71573282);教育部人文社会科学研究规划基金项目“金融化背景下基本金属输入型价格波动风险的监控与防范研究”(14YJCZH045);湖南省教育厅创新平台开放基金项目“多市场、多商品联动视角下铁矿石价
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以2013年曝出的高盛铝价操纵案为例,基于波动性分析和事件分析法对金属资源跨期现市场操纵进行机理分析和判别研究,为金属资源跨期现市场操纵的判别提供有益参考。研究发现:在操纵期间,期货和现货价格序列呈现出"非自然特征",进一步通过事件分析法得出在不同事件窗口都有显著为正的累计超额收益率,说明高盛在此期间确实对铝价进行了操纵。在防范跨期现市场操纵的过程中,应尽快建立完善的跨期现市场监管、风险防范体系,以及跨市场信息交流机制,加强对投资者相关法律、法规的教育,并完善我国金属市场仓储制度。
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