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VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一，本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后，在经典的Markowitz均值一方差模型的基础上，加入了VaE约束，研完了基于VaE约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界，并就此VaR模型的数学特性进行了分析。
基于VaR约束的证券组合选择方法研究
【摘 要】
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VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一，本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后，在经典的Markowitz均值一方差模型的基础上，加入了VaE约束，研完了基于VaE约束的证券组合投资
【机 构】
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三峡大学理学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2007年03X期
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