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研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近。在大损失小概率情况下，给出了两个尾部逼近模型：多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型，并进行了数值模拟。模拟结果表明本文所提出的逼近模型效果良好。
投资组合信用风险的多状态尾部逼近
【摘 要】
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研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近。在大损失小概率情况下，给出了两个尾部逼近模型：多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型，并进行了数值模拟。模拟结果
【机 构】
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昌吉学院,华南农业大学理学院,广州大学数学与信息科学学院,北京工业大学应用数理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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广州市教育局和广州市科技局资助项目.
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