【摘 要】
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本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过
【机 构】
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天津财经大学统计系,南昌大学公共管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金“Solvency Ⅱ框架下非寿险准备金风险度量与控制研究”(71171139)、“多重风险相依情形下的最优保险问题研究”(71371138)、“Basel Ⅲ框架下商业银行监管资本套利识别研究”(71303169)、“逆周期资本监管框架下考虑跳跃行为的信用风险度量研究”(71401069);研究生科研资助计划(2014TCB03)的资助
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本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性。
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