【摘 要】
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基于有限注意视角对股票价格大幅上涨或下跌后的短期收益做了实证研究。根据相关条件筛选得出沪深两市739家上市公司为样本,首先计算出总的累计异常收益,检验其显著性后,采用
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基于有限注意视角对股票价格大幅上涨或下跌后的短期收益做了实证研究。根据相关条件筛选得出沪深两市739家上市公司为样本,首先计算出总的累计异常收益,检验其显著性后,采用公司规模和换手率作为解释变量,以股票异常收益为被解释变量,进行基于每日交易数据的回归分析。结果发现换手率和公司规模都对股票异常收益有正的影响。对总的累计异常收益的稳健性检验,进一步证明有限注意的股市操作策略是有效的;无论是股票价格大幅上涨还是下跌,有限注意对累计异常收益的影响是显著的。
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