论文部分内容阅读
程序化交易的兴起对技术分析方法的发展提供了新机遇,利用常见技术分析指标,建立基于指标组合的交易策略,并从统计分析角度讨论了交易策略的理论基础,最后通过实证分析验证了该策略的稳定表现和可观收益,以期为程序化交易模型研究提供新思路.
基于技术分析指标组合的程序化交易模型研究
【摘 要】
：
程序化交易的兴起对技术分析方法的发展提供了新机遇,利用常见技术分析指标,建立基于指标组合的交易策略,并从统计分析角度讨论了交易策略的理论基础,最后通过实证分析验证了
【机 构】
：
上海金融学院统计与数学学院,上海市金融信息技术研究重点实验室上海财经大学
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2015年03期
其他文献
选取沪深300指数和所有成分股2016年12月初至2017年5月底的所有日线级别数据,利用协整模型和追踪误差等检验指标,考察了不同追踪组合对沪深300指数及增加了10%年化收益的虚拟
如果不谋求最低成本的支付,不控制改革的成本,国企改革就寸步难行,产权结构多元化、投资主体多元化的改革就无法推行,现代法人治理结构就无法建立,新的运行机制也就无从谈起
“最适课税论”的起源已久,简言之,它是研究如何以最经济合理的方法征收某些大宗税款的理论,探讨的是公平与效率之间如何权衡的问题。最适课税理论的观点,主要体现在直接税与
<正>[病例1]计算45+4。[病症]45+4=85。[诊断]相加时没有把相同的数位对齐。45要加的4,不能和十位上的4对齐,应该和个位上的5对齐。[处方]45+4=49。[病例2]计算75+9。[病症]7
目前,农村信用社的资产结构不均衡,变现能力差,流动性不佳,要么流动性过剩,要么流动性不足,其原因主要是信用社流动性管理意识淡薄,管理理念滞后。为此,农信社应树立正确的流
就光周期对小悍蟋Tartarogryllus minusculus若虫发育及成虫繁殖的影响进行了调查．结果表明，在30℃恒定长日（LD 16h：8h）条件下，小悍蟋若虫63d内全部供试个体完成剥化，而在恒定短日（LD
<正> 随着非洲反殖民主义运动的高涨,人们对于非洲人民的文化艺术,也愈来愈感兴趣了。可是,关于描述撒哈拉以南非洲的作品,多是出于西方资产阶级作家之手。他们诬蔑黑非洲在
本文从立足于实际操作的角度提出基层商业银行降低成本的一般方案设计,从利息支出、费用性支出、纳税成本等方面进行详细论述,提出通过资源整合进行降低成本的一般方案设计,
新媒体、数字传播的时代,广告片的制作手段也在不断推陈出新。除了摄制器材、后期技术的不断提升外,为了适合社交媒体、网络视频网站等平台的传播,广告片的内容和艺术审美也
党的十七届三中全会深刻阐述了农村改革发展要把建设社会主义新农村作为战略任务,把走中国特色农业现代化道路作为基本方向,把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本