“贵妃”一词，最早出现于《宋书》。据《宋书·后妃传》记载，“世祖孝建三年，省夫人、修华、修容，置贵妃，位比相国;进贵嫔，位比丞相;贵人，位比三司，以为三夫人”。史籍中的“世祖”，即南北朝时期刘宋王朝的孝武皇帝刘骏。也就是说，从刘骏开始，才有了“贵妃”这一等级和称号的妃嫔。
　　在《宋书·孝武十四王传》中，就有一位被史官称作“贵妃”的殷姓女子，她就是中国历史上有明确记载的第一个贵妃。
　　殷贵妃，本姓刘，刘宋宗室刘义宣之女。刘义宣是宋武帝刘裕的第六子，宋文帝刘义隆的弟弟，后封南郡王。刘义隆被太子刘劭杀死后，刘义宣出兵协助刘骏诛灭刘劭，扶持刘骏即位，是為孝武帝。刘义宣生有4个女儿，个个貌美如花。刘骏发现后，便强行将4个堂妹一并召入宫闱，日夜淫乱。刘义宣闻讯，不禁大怒，随即起兵造反。刘义宣兵败被杀后，刘骏索性将4个堂妹从暗处搬到前台，公开封她们为妃嫔。四姐妹中，以老二也就是殷氏最为出类拔萃，因“丽色巧笑”得以“宠冠后宫”，被刘骏封为淑仪。
　　然而，红颜薄命。大明六年（462）四月，殷氏病逝。刘骏悲痛万分，乃至“常思见之”。为此，刘骏特意把殷氏的棺材做得像抽屉一般，每当想见她的时候，便将棺材拉开一睹遗容，“遂为通替棺，欲见辄引替睹尸”。
　　刘骏虽然早在孝建三年（456）就拟定了贵妃这一等级，但迟迟没有册封谁为贵妃。直到殷氏去世后，刘骏才下决心将这一殊荣送给殷氏，“追赠贵妃，谥日宣”。大明六年（462）十月，刘骏将殷贵妃厚葬，仪队相当隆重，刘骏本人“悲不自胜”。
　　大明八年（464）五月，殷贵妃去世两年后，因爱成思、因思成愁、因愁成病的刘骏崩于玉烛殿，时年35岁。