当银行汇率风险遇见VaR

来源 :中国外汇 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ztbai

【摘要】

：

<正>建立以VaR为度量标准的风险管理体系,实现商业银行人民币汇率风险的统一管理已迫在眉睫。2018年2月7日,人民币兑美元中间价报6.2882,创2015年"8·11"汇改以来的新高;随后

【作者】

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李虹含张晓珉

【机构】

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中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心; 中国银行间市场交易商协会;

【出处】

：

中国外汇

【发表日期】

：

2018年05期

【关键词】

：

汇率风险国内商业银行外汇市场风险管理体系汇率风险管理 VaR

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<正>建立以VaR为度量标准的风险管理体系,实现商业银行人民币汇率风险的统一管理已迫在眉睫。2018年2月7日,人民币兑美元中间价报6.2882,创2015年"8·11"汇改以来的新高;随后在2月11日当天,又大幅下跌600BP。逐渐加大的汇率波动,使商业银行的汇率风险管理面临越来越大挑战。长期以来,国内商业银行普遍缺乏汇率风险防范意识和风

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