论文部分内容阅读
文章梳理了OLS、VAR、ECM、B-GARCH几种经典的组合套期货保值头寸比率测算方法，然后选取上证100指数作为现货组合，应用沪深300股指期货的当月合约测算了不同模型下的套期保值头寸比例，并运用样本外数据实证比较了各模型的套期保值效果，结果显示各模型下的套保效果差别并不明显。
我国股指期货套期保值比率研究
【摘 要】
：
文章梳理了OLS、VAR、ECM、B-GARCH几种经典的组合套期货保值头寸比率测算方法，然后选取上证100指数作为现货组合，应用沪深300股指期货的当月合约测算了不同模型下的套期保值头
【机 构】
：
东华大学管理学院
【出 处】
：
时代经贸
【发表日期】
：
2011年22期
其他文献
针对柳钢生产线的现状特点,介绍热轧X65MS抗酸管线钢卷的工艺设计、优化及试验过程。
电信运营企业在转型的新形势下，知识产权是自主创新的基础，也是市场竞争的重要手段。增强企业创新能力，积极实施自主知识产权发展策略，形成拥有知名品牌的电信业务产品，已成为企业
中国经济增长和金融体系的改革与发展都取得了令人满意的成果。但由于金融的波动也曾引发了经济的震荡，本文从适用于发展中国家的“金融约束论”谈起，认为银行主导型金融体系是
现代物流业已经采用RFID技术进行更完善的物流识别,但读写机具与上位机需实时传输数据时,RFID电子标签技术由于没有全球范围内的通用标准且通信距离短,存在较大局限性;蓝牙技术弥补了上述缺憾,可以在RFID物流系统中提供读写机具和上位机之间的无线连接信道。本文提出了一种性价比较高的实现方案并介绍了主要硬件设计及部分软件。
多媒体辅助教学在高职高专英语教学中日益普及，但如何正确认识其作用并进一步发挥其优越性，却值得思考、研究。文章在教学实践的基础上总结了高职高专英语多媒体辅助教学中存在
中国目前是除印度外的世界上第二大软件外包服务基地，近年来欧美，日本等软件发包企业已经把目光从人力资源成本较高的印度转移到了成本较低的中国。本文对中国软件外包产业的现
《媒体融合新观察》由原《新闻窗》杂志更名而来,是全面反映新时代媒体融合学界、业界最新成果、展示媒体融合典型案例、交流媒体融合理论与实践研究成果的全媒体学术交流平
以北京某大型再生水厂为研究对象,通过统计分析历史数据,系统研究了2008和2013年不同工艺(倒置A2/O工艺、A2/O工艺、A2/OMBR工艺)中主要污染物COD、TN和TP去除效果的年际、年
在如今大数据飞速发展的背景下,许多产业都进入了物联网的新阶段,茶产业也不例外,我国是是茶的故乡,茶对于国人而言,不仅仅是解渴的饮料,她承载的是我们优秀的文化涵养,是我们民族文化中不可或缺的宝贵一隅。除了这些精神层面的内涵,我们也同样希望他能为我们创造经济效益,要提高经济就必须促进茶产业的转型,本文就对大数据背景下茶产业高职院校物联网专业建设进行研究,许多高职院校也设置了物联网专业,物联网专业是一个
股票投资是金融投资的重要内容之一。本文在对股票投资价值深入分析基础上，呆用系统工程中Dephi方法对股票投资价值评估影响因素进行研究，建立了用于进行股票投资价值评估的指