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VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
来源 :价格月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lz1111111
【摘 要】
:
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领
【作 者】
:
李玫
徐婧然
【机 构】
:
北京工业大学经济与管理学院
【出 处】
:
价格月刊
【发表日期】
:
2011年5期
【关键词】
:
投资银行
风险管理
VAR方法
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作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
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