【摘 要】
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金融市场由于其复杂的行为机制导致了其在走势预测上的困难.目前学术界对金融市场的走势预测,已经从单一市场预测过渡到协动预测的讨论上.文章通过对布伦特原油指数、Arca天
【机 构】
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中央财经大学管理科学与工程学院,北京100081;中央财经大学统计与数学学院,北京100081;中央财经大学金融学院,北京100081
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金融市场由于其复杂的行为机制导致了其在走势预测上的困难.目前学术界对金融市场的走势预测,已经从单一市场预测过渡到协动预测的讨论上.文章通过对布伦特原油指数、Arca天然气指数、道琼斯工业指数和深圳成指四种价格指数的分形建模发现这四种指数都具有短暂高阶稳定的特征;进而,通过连续小波变换的多尺度分析,研究了这四种指数的协动关系,在协动关系的基础上,分离出稳定域,标记了协动相位.最后,采用离散小波变换和支持向量机对协动相位构建了预测模型.通过实验可以发现基于小波分析的支持向量机模型对金融市场的走势预测有较好的效果.
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