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讨论了时变违约边界条件下信用风险债券的定价问题.通过设计合理的时变违约边界和债务减免机制,在公司资产价值服从伊藤扩散过程的前提下,导出了基于风险中性测度的可减免债务信用风险债券定价公式.
基于时变违约边界的可减免债务信用风险债券定价
【摘 要】
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讨论了时变违约边界条件下信用风险债券的定价问题.通过设计合理的时变违约边界和债务减免机制,在公司资产价值服从伊藤扩散过程的前提下,导出了基于风险中性测度的可减免债
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院,山东工商学院数学与信息科学学院
【出 处】
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鲁东大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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