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基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性
基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangor2008
【摘 要】
:
考虑了一类基于指数障碍期权的拟线性抛物型方程.首先在b(t,x)=c(t,x)=0情形下运用标准的Schauder理论证明了该抛物型方程问题存在一个属于Cα,1+α/2以的唯一解.其次,运用变换的方法将
【作 者】
:
董艳
【机 构】
:
陕西铁路工程职业技术学院基础部
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2013年1期
【关键词】
:
修正的Black—Scholes方程
指数障碍期权
SCHAUDER估计
存在性
唯一性
Modified Black-Scholes equation
ex
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考虑了一类基于指数障碍期权的拟线性抛物型方程.首先在b(t,x)=c(t,x)=0情形下运用标准的Schauder理论证明了该抛物型方程问题存在一个属于Cα,1+α/2以的唯一解.其次,运用变换的方法将该结论推广到了一般方程.
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