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将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势，也称为量子金融．为了期权定价更方便，文章建立了量子三叉树模型，同时利用量子概率建立了连续量子Black—Scholes（B—S）模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B—S优于经典B—s，从而为连续期权定价提供量子决策的途径。
基于量子三叉树的量子Black—Scholes期权定价
【摘 要】
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将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势，也称为量子金融．为了期权定价更方便，文章建立了量子三叉树模型，同时利用量子概率建立了连续量子Black—Scholes（B—S）模型。
【机 构】
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北京科技大学数理学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2014年1期
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