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本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk+方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法.
一种新的商业银行操作风险计算方法OpRisk
【摘 要】
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本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk+方法,对中国商业银行操作风险资本金进
【机 构】
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中国科学院研究生院,北京,100039;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080中国人民大学信息学院,北京,100872
【出 处】
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中国优选法统筹法与经济数学研究会第七次会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会
【发表日期】
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2005年10期
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