【摘 要】
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[摘 要]银行的系统性风险是国内外研究的重要问题，但是目前针对市场风险冲击下，银行系统性风险还缺乏进一步研究。文章首先提出市场风险冲击下的银行系统性风险估算模型，该模型先使用历史模拟法计算银行面临市场风险时的损益值，然后使用最小密度法估算中国银行间拆借网络，探索在面临市场风险的冲击时，银行系统性风险的大小。研究发现，外汇资产相对股票资产对银行系统性风险影响较小，大陆股票资产影响最大;在对市场风险收
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院,东华大学信息科学与技术学院
【基金项目】
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上海市哲学社会科学规划课题(项目编号:2019BGL004)。
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银行的系统性风险是国内外研究的重要问题,但是目前针对市场风险冲击下,银行系统性风险还缺乏进一步研究。文章首先提出市场风险冲击下的银行系统性风险估算模型,该模型先使用历史模拟法计算银行面临市场风险时的损益值,然后使用最小密度法估算中国银行间拆借网络,探索在面临市场风险的冲击时,银行系统性风险的大小。研究发现,外汇资产相对股票资产对银行系统性风险影响较小,大陆股票资产影响最大;在对市场风险收益率进行压力测试时,发现银行系统性风险会随着收益率的下降而增加,收益率为-10%是系统性风险陡增的关键点;给定接受的银行
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