【摘 要】
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管理策略采用动态多阶段管理策略，既能兼顾长期投资的需要，又能及时响应市场因素的动态变化；风险控制使用CVaR，既能对风险进行全面控制，又能保证风险度量满足次可加性、凸性及线性
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管理策略采用动态多阶段管理策略，既能兼顾长期投资的需要，又能及时响应市场因素的动态变化；风险控制使用CVaR，既能对风险进行全面控制，又能保证风险度量满足次可加性、凸性及线性的条件；数理工具使用随机线性规划，使得模型最终能转为线性规划问题；控制模式采用双层控制，以充分保证运作的安全性；期末资产调整策略采用局部多次调整，既能灵活捕捉投资机会，又有利于节省交易成本。
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