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对我国1996年1月至2003年11月间的同业拆借利率数据进行了主成分分析,探讨了我国货币市场利率风险的影响因素。研究表明:除了通常三因素外,提出存在第四因素———市场政策因素对我国货币市场利率有较大影响,从而进一步论证了我国货币市场的复杂性,为利率市场化提供一定参考。
基于主成分分析的利率风险因素实证研究
【摘 要】
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对我国1996年1月至2003年11月间的同业拆借利率数据进行了主成分分析,探讨了我国货币市场利率风险的影响因素。研究表明:除了通常三因素外,提出存在第四因素———市场政策因
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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企业经济
【发表日期】
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2004年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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