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利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果比较理想,但样本外的预测绩效不佳。
中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson-Siegel模型
【摘 要】
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利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果
【机 构】
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安徽财经大学金融学院
【出 处】
：
财贸研究
【发表日期】
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2013年03期
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