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假定养老金管理者投资的终止时间是不确定的,研究风险资产价格满足马尔可夫调节的几何布朗运动时确定缴费型养老金的最优投资问题。通过随机动态规划方法和HJB方程,得到最优投资策略。最后,通过数值例子分析市场的模型参数对最优投资策略的影响。
随机终止时间下确定缴费型养老金的最优投资策略
【摘 要】
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假定养老金管理者投资的终止时间是不确定的,研究风险资产价格满足马尔可夫调节的几何布朗运动时确定缴费型养老金的最优投资问题。通过随机动态规划方法和HJB方程,得到最优
【机 构】
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宁波大学数学与统计学院
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2020年4期
【基金项目】
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教育部人文社科基金项目(18YJC910012),浙江省自然科学基金项目(LY17G010003),宁波大学教研项目(JYXMXYB201923).
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