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研究了终端为停时带Poisson跳的正-倒向随机微分方程．在非Lipschitz系数和弱单调性的假设条件下，应用概率分析方法，证明了方程解的存在唯一性，同时给出了有关的先验估计．其中的正向方程允许为退化情形．
具有跳跃的非Lipschitz系数正-倒向随机微分方程解的存在性
【摘 要】
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研究了终端为停时带Poisson跳的正-倒向随机微分方程．在非Lipschitz系数和弱单调性的假设条件下，应用概率分析方法，证明了方程解的存在唯一性，同时给出了有关的先验估计．其中的正
【机 构】
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暨南大学统计系,中山大学数学系
【出 处】
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数学研究与评论
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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SupportedbyChinaPostdoctoralScienceFoundation(2003034315)ChinaNationalStatisticsScienceFoundation(LX01-113).
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