【摘 要】
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In this paper, a new branch-and-bound algorithm based on the Lagrangian dual relaxation and continuous relaxationis proposed for discrete multi-factor portfolio
【机 构】
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Department of Mathematics
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In this paper, a new branch-and-bound algorithm based on the Lagrangian dual relaxation and continuous relaxationis proposed for discrete multi-factor portfolio selection model with roundlot restriction in financial optimization. This discreteportfolio model is of integer quadratic programming problems. The separable structure of the model is investigated by usingLagrangian relaxation and dual search. Computational results show that the algorithm is capable of solving real-world portfolioproblems with data from US stock market and randomly generated test problems with up to 120 securities.
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