【摘 要】
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随着经济的多元化、资本的大规模流动以及金融衍生品的不断发展,各个金融市场之间的关联程度越来越高金融风险传染度量成为了金融风险管理的一个重要内容.本文利用MSV模型,用
【机 构】
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对外经济贸易大学,北京,100000
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随着经济的多元化、资本的大规模流动以及金融衍生品的不断发展,各个金融市场之间的关联程度越来越高金融风险传染度量成为了金融风险管理的一个重要内容.本文利用MSV模型,用收益率的波动来描绘风险,以相关系数的改变作为衡量金融风险传染发生的指标,选取了我国2014—2017年股票指数和债券指数的对数收益率进行了实证分析,并得到以下结论:我国股票市场和债券市场收益率均表现出尖峰厚尾的特征;股市债市之间存在着风险传染效应,且该效应在牛市时表现最为明显.
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