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考虑在随机利率情形下由n个同质的被保人所组成的终身寿险组合的现值函数。在各被保人的未来余命随机变量相互独立的情形下，得到了现值函数的极限分布。并进一步考虑采用Dhaene等人所研究的Comonotonicity方法。给出了现值函数极限分布的上、下凸界。文章最后给出了一个数值模拟说明其主要结果。
随机利率下现值函数的极限分布及其上、下界
【摘 要】
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考虑在随机利率情形下由n个同质的被保人所组成的终身寿险组合的现值函数。在各被保人的未来余命随机变量相互独立的情形下，得到了现值函数的极限分布。并进一步考虑采用Dhaen
【机 构】
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浙江大学数学系
【出 处】
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科技通报
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10461126,10371109）
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