逻辑回归模型的Smooth LASSO及Spline LASSO变量选择

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ahfnhui

【摘要】

：

对于逻辑回归模型中的参数估计和变量选择问题,提出了Smooth LASSO以及Spline LASSO.当变量具有连续性,使用Smooth LASSO,可以获得局部恒定的系数.但是在有些情况下,系数可能

【作者】

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戴微金百锁

【机构】

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中国科学技术大学管理学院统计与金融系

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2019年3期

【关键词】

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逻辑回归变量选择 Smooth LASSO Spline LASSO 坐标下降法

【基金项目】

：

国家自然科学基金面上项目(批准号:11571337、71873128);国家自然科学基金重点项目(批准号:71631006)资助

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对于逻辑回归模型中的参数估计和变量选择问题,提出了Smooth LASSO以及Spline LASSO.当变量具有连续性,使用Smooth LASSO,可以获得局部恒定的系数.但是在有些情况下,系数可能不同并且缓慢变化,可以使用Spline LASSO来估计参数.本文通过理论证明模型的可靠性,利用坐标下降法对模型进行求解,最后通过模拟验证了模型在变量选择中的准确性以及较好的预测性.

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