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金融市场波动是金融风险的直接来源，在金融学发展过程中始终是研究的重要领域。从现代金融学出现开始，研究者对金融市场波动的理解和看法一直存在许多不同的观点。新金融学和混沌理论不断从新的研究视角向传统的“随机游走”思想提出挑战。对市场波动的不同理解决定了研究方法的不同，线性范式的研究框架在新的理论和技术的冲击下正在逐渐失去主流地位，混沌、分形等非线性的研究方法在对金融市场波动的判断和可预测性分析上已经取得了很大的成功，并有可能主导这一领域未来的研究方向。