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本文选取国际干散货运费指数最具代表性的上升期为研究对象，提取样本期内BCI、BPI、BSI指数日收益率序列，采用EGARCH和TGARCH模型对三种船型收益率的杠杆效应进行讨论，并对各船型不同模型的拟合效果进行分析比较，确定最佳拟合模型。
国际干散货运价指数的杠杆效应分析
【摘 要】
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本文选取国际干散货运费指数最具代表性的上升期为研究对象，提取样本期内BCI、BPI、BSI指数日收益率序列，采用EGARCH和TGARCH模型对三种船型收益率的杠杆效应进行讨论，并对各船
【机 构】
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大连海事大学
【出 处】
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中国水运
【发表日期】
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2012年6期
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