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文章将Markov转换模型与资产前沿组合理论有效地结合在一起，在应用Markov转换模型预测出股票下一时期收益率及其方差的基础上，根据马可维茨的投资组合理论得出股票市场的前沿资产组合，并以中国证券市场中的几支样本股票为例进行了实证分析。
基于Markov转换模型的前沿资产组合分析
【摘 要】
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文章将Markov转换模型与资产前沿组合理论有效地结合在一起，在应用Markov转换模型预测出股票下一时期收益率及其方差的基础上，根据马可维茨的投资组合理论得出股票市场的前沿资
【机 构】
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华侨大学商学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年16期
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