带干扰的Erlang(2)过程

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhz_8512
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本篇论文主要讨论带干扰的Erlang(2)过程,首先通过指数分布的可加性来推得生存概率所满足的积分微分方程,进而得到破产概率(由干扰引起和由索赔引起)所满足的积分微分方程,最后得到破产概率的拉氏变换所满足的方程.
其他文献
本文简化了Black—Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.