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为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性，非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而，迄今为止，学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此，本文通过数据生成过程（DGP），结合MonteCarlo模拟对Diks和Panchenko（2006）等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究，并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置