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本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,最终到资本市场投资者的转移机制,提出长寿债券能够通过资本市场有效地转移长寿风险,实现多赢局面。
基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究
【摘 要】
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本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,最终到资本市场投资者的转移机制,提出长寿
【机 构】
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浙江财经大学金融学院
【出 处】
：
商业研究
【发表日期】
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2015年10期
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本文以系统协同分析为基础,通过财政支农与金融支农的相互作用,构建财政支农与金融支农复合系统协同模型,并以我国1991-2013年的财政金融支农相关数据,研究财政支农与金融支