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在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交易所农产品期货投资中最优资产分配和最优投资绩效问题.
基于相容风险测度的结构夏普比率
【摘 要】
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在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产
【机 构】
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武汉工业学院数理系
【出 处】
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深圳大学学报
【发表日期】
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2005年04期
【基金项目】
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湖北省教育厅资助项目(D200518010)
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