【摘 要】
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在不限制临时性和永久性价格影响的大小关系下,最优去杠杆化问题可归结为-个带有箱子和二次约束的非凸二次规划问题,它是NP难问题.现有的拉格朗日方法未能保证找到问题的全局
【机 构】
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浙江工业大学经贸管理学院,浙江工业大学理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11371324);浙江省自然科学基金资助项目(LY17A010023)
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在不限制临时性和永久性价格影响的大小关系下,最优去杠杆化问题可归结为-个带有箱子和二次约束的非凸二次规划问题,它是NP难问题.现有的拉格朗日方法未能保证找到问题的全局最优解.结合二次凸松弛技术和拉格朗日方法,提出了求最优去杠杆化问题全局最优解的新分枝定界算法,其中下界由拉格朗日方法得到,而上界由二次凸松弛求得,分析了算法的全局收敛性.数值结果表明:该算法可以有效地找到最优去杠杆化问题的全局最优解.
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