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针对多元线性回归模型中,自变量之间存在多重相关性问题,本文根据主成分回归原理建立模型,对主成分个数选择与模型的性能之间的关系进行了详细分析,并用沪市A股收益波动性数据进行了实证分析。结果表明：当主成分个数m增加时,模型的残差平方和SES会下降,而回归系数的均方误差MSE会上升,因此m的选择应以SES和MSE的变化趋势交点为宜。