【摘 要】
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根据我国股票市场收益的基本特征，对上证180指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型。通过计算三种不同分布下的CVaR值，对股市风险进行分析。并将EGA
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根据我国股票市场收益的基本特征，对上证180指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型。通过计算三种不同分布下的CVaR值，对股市风险进行分析。并将EGARCH模型的CVaR值与GARCH模型的CVaR值进行比较。结果表明，基于广义误差分布的EGARCH模型（EGARCH-GED）能更好地刻画我国股市的市场风险。
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