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根据我国资本市场的实际情况,采用较适用于我国证券市场Markowitz的E-V模型,以开放式基金——嘉实策略增长混合型证券投资基金为例,通过理论分析及实际数据运算,计算基金预期收益值以及在允许卖空和不允许卖空两种条件下,基金收益最小方差值与最佳投资比例,并分析理论预测与实际结果产生偏差的原因,最后结合卡尼曼的＂前景理论＂提出基金投资组合改进方式。