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将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.
保险公司的最优投资比例研究
【摘 要】
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将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例
【机 构】
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云南师范大学数学学院
【出 处】
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云南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71163046)
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