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考虑了由一个零息债券和k个由多维跳跃扩散过程驱动的风险资产组成的金融市场模型.基于该金融市场模型,利用远期利率模型和远期鞅测度方法,同时借鉴Gentle处理近似问题的技巧,获得了欧式一篮子期权的近似定价公式,推广了Black-Scholes模型下的结果.
多维跳跃扩散模型下一篮子期权定价
【摘 要】
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考虑了由一个零息债券和k个由多维跳跃扩散过程驱动的风险资产组成的金融市场模型.基于该金融市场模型,利用远期利率模型和远期鞅测度方法,同时借鉴Gentle处理近似问题的技巧
【机 构】
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上海电力学院数理系,上海交通大学数学系
【出 处】
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宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年4期
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