【摘 要】
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采用适当的统计方法来估计广义Pareto的分布参数,对于计算基于极值理论的风险值(VaR)具有重要的理论和现实意义.一般采用最大似然法(MLM)对它的参数进行估计,作者采用和McNei
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采用适当的统计方法来估计广义Pareto的分布参数,对于计算基于极值理论的风险值(VaR)具有重要的理论和现实意义.一般采用最大似然法(MLM)对它的参数进行估计,作者采用和McNeil,Frey相似的方法选择域值后,分别采用最大似然法、概率权重矩法(PWM)和矩法(MoM)对广义Pareto分布的参数进行了估计,并对上证指数的VaR进行了相应计算,最后对结果进行后验比较分析,探讨了不同估计方法的适用规律.
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