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在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析表达式,并应用中国股票市场上的实际数据对所得结论进行了实际分析.
不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析
【摘 要】
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在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析
【机 构】
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天津工业大学理学院
【出 处】
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石家庄学院学报
【发表日期】
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2010年6期
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