静态条件下的银行资本优化模型

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本文从银行清偿力分析入手,建立了静态条件下基于VaK的银行资本优化模型,该模型虑及了银行的交易费用、银行经营策略和风险偏好对银行资本管理的影响。模型分析表明,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,基于VaK的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素。
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