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在资产组合投资管理策略分析中,传统的历史数据方法只能给出一种情形下不同策略的优劣情况比较。采用M on te C arlo方法,针对15种收益与风险匹配情形,对过滤法则、投资组合保险、购买并持有和恒定混和共4种策略进行了比较。研究方法及结果可以应用于证券投资基金等机构投资者的资产组合管理。
投资管理策略比较的Monte Carlo仿真分析
【摘 要】
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在资产组合投资管理策略分析中,传统的历史数据方法只能给出一种情形下不同策略的优劣情况比较。采用M on te C arlo方法,针对15种收益与风险匹配情形,对过滤法则、投资组合
【机 构】
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上海交通大学经济与管理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2006年08期
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