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研究了度量相关性的两个工具：秩相关系数和尾部相关系数．在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性，得出两者具有较强的下尾相关性，且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化．
基于Copula函数的沪深股市相关性研究
【摘 要】
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研究了度量相关性的两个工具：秩相关系数和尾部相关系数．在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性，得出两者具有较强的下尾相关性
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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山西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年3期
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