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本文在分析Markowitz组合投资的基础上，建立考虑交易费用的收益偏差平方和极小化和收益率极大化的动态资产的投资组合模型．通过调整多期投资组合各期的投资数量，保障投资者根据股票市场变化进行易于操作的、相对合理的投资调整策略，为投资者进行风险管理提供决策依据．最后通过释例进行了说明．
基于收益及收益偏差平方和多期组合投资
【摘 要】
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本文在分析Markowitz组合投资的基础上，建立考虑交易费用的收益偏差平方和极小化和收益率极大化的动态资产的投资组合模型．通过调整多期投资组合各期的投资数量，保障投资者根据
【机 构】
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天津大学理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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南开大学、天津大学刘徽应用数学中心资助
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