【摘 要】
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本文选取上证50指数为样本,研究上证50指数收益率数据的时间序列性质,以Garch类模型对收益率序列的统计性质进行分析,并根据收益率序列及其波动率的分析结果探究可能存在的交
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本文选取上证50指数为样本,研究上证50指数收益率数据的时间序列性质,以Garch类模型对收益率序列的统计性质进行分析,并根据收益率序列及其波动率的分析结果探究可能存在的交易策略,为相关交易策略的实施奠定基础。由于我国证券市场已经以上证50指数为基础开发出了股指期货和股指期权,所以本文选择上证50指数为分析样本,便于量化投资策略的开发。
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