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近来，日元对美元汇率的变动日益成为影响东亚经济增长与稳定的一个极为重要因素。因此，本文基于Eviews软件系统，运用GARCH模型分析方法模拟日元兑美元序列的波动情况。结果表明：日元兑美元序列存在自相关性和异方差性，用GARCH（1，1）模型能较好的模拟该序列的波动特征。
运用GARCH模型对日元兑美元汇率序列的拟合与预测
【摘 要】
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近来，日元对美元汇率的变动日益成为影响东亚经济增长与稳定的一个极为重要因素。因此，本文基于Eviews软件系统，运用GARCH模型分析方法模拟日元兑美元序列的波动情况。结果表明：
【机 构】
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西北师范大学经济管理学院
【出 处】
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上海商学院学报
【发表日期】
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2009年1期
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