【摘 要】
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摘 要：现实中有不少期货合约的套期保值会有损失，即面临基差风险，期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险，用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述，应用概率统计的方差分析和微积分知识，采用数学推理来确定最佳套期保值比率，使风险最小化。说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳。 关键词：基差风险；方差分析；最佳套期保值比率 中图分类号：F830．9 文献标识码：
【出 处】
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西北农林科技大学学报(社会科学版)
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摘 要：现实中有不少期货合约的套期保值会有损失，即面临基差风险，期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险，用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述，应用概率统计的方差分析和微积分知识，采用数学推理来确定最佳套期保值比率，使风险最小化。说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳。
关键词：基差风险；方差分析；最佳套期保值比率
中图分类号：F830．9
文献标识码：A
文章编号：1009—9107(2004)02—0065—04
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