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假设现货资产价格和期货资产价格的行为都服从布朗运动,取对数函数作为这些价格的效用函数,导出套期保值率及相应的套期保值总风险,空头套期保值风险和多头套期保值风险.
对数效用下的套期保值研究
【摘 要】
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假设现货资产价格和期货资产价格的行为都服从布朗运动,取对数函数作为这些价格的效用函数,导出套期保值率及相应的套期保值总风险,空头套期保值风险和多头套期保值风险.
【机 构】
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广西工学院管理工程系,广西师范大学数计学院
【出 处】
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沈阳化工学院学报
【发表日期】
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2001年3期
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