【摘 要】
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本文首先根据行业和市盈率两维分类法,将245只可以融资融券的股票分为15类,然后对每一类股票两两进行组合,根据任意两只股票的价格比是否超过其过去100天的历史平均值的两倍
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本文首先根据行业和市盈率两维分类法,将245只可以融资融券的股票分为15类,然后对每一类股票两两进行组合,根据任意两只股票的价格比是否超过其过去100天的历史平均值的两倍标准差,作为套利建仓标准,同时设置3个平仓和止损标准。该套利策略以2011年6月3日至2012年9月28日为样本期,计算该套利投资策略的年化收益率和风险,并对比简单买入持有的投资策略的年化收益率和风险,发现该投资策略不仅提高了投资者的年化收益率,而且还降低投资风险。
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