【摘 要】
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利率期限结构是国内外金融界长期的热门研究领域.本文用三次多项式样条法和Nelsen Siegel Svensson扩展模型拟合了我国交易所国债利率期限结构并进行实证比较.得出结论,对于
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利率期限结构是国内外金融界长期的热门研究领域.本文用三次多项式样条法和Nelsen Siegel Svensson扩展模型拟合了我国交易所国债利率期限结构并进行实证比较.得出结论,对于我国交易所国债而言,多项式样条法拟合的贴现函数长期效果较好,短期稍差;Nelsen Siegel Svensson扩展模型正好相反,长期拟合较差,短期相对较好;总体来看,多项式样条法更适合于我国交易所国债的利率期限结构.
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